Das Finanzsystem befindet sich momentan in einem enormen Transformationsprozess, weg von rein volumenbasierten Kapitalanforderungen, hin zu einer Kapitaloptimierung hinsichtlich der Qualität der Kapitalmindestanforderungen. Zukünftig soll das Finanzsystem kapitalgetrieben, und nicht wie in der Vergangenheit, schuldengetrieben sein. Laut einer Schätzung von McKinsey & Co entsteht aufgrund der neuen Regulierungen und Anforderungen eine Kapitallücke von insgesamt 110 Mrd. Euro bei den europäischen Banken.

 

INKUBIT SAP EZB

 

Der Transformationsprozess wird hauptsächlich angetrieben durch die steigenden Eigenkapitalanforderungen (Basel III, Basel IV und TLAC) und der Implementierung neuer Rechnungslegungsstandards (Bilanzierung nach IFRS). Ebenfalls werden höhere Reportingstandards, nach BCBS 235, eingeführt.

Im Oktober diesen Jahres veröffentlichte die Europäische Zentralbank einen ersten Entwurf für den Umgang mit notleidenden Krediten oder auch NPL (Non-performing Loans) genannt. Diese Vorgaben sollen den Druck auf europäische Banken erhöhen, den Anteil der notleidenden Kredite in der Bilanz erheblich zu senken. Die Europäische Zentralbank hält momentan 1 Bio. Euro an notleidenden Krediten, durch den Ankauf derer auf dem Sekundärmarkt. Es wird erwartet, dass die Banken für den unbesicherten Teil neuer NPL spätestens nach zwei Jahren und für den besicherten Teil spätestens nach sieben Jahren eine vollständige Deckung aufweisen. Zeitgleich wird die EZB ihr Anleihenkaufpgrogramm (QE) schrittweise zurückfahren.

Kapital wird dementsprechend knapper und teurer. Deshalb ist es für viele Banken essentiell, in Erfahrung zu bringen, wie diese Ressource optimal im Unternehmen eingesetzt werden kann. Die folgenden zwei Schritte können dabei helfen:

  1. Ermitteln in welchen Geschäftsbereichen wie viel Kapital konsumiert wird
  2. Planung und Simulierung des Konsums anhand unterschiedlicher Szenarien

Der SAP® Bank Analyzer bietet gleich mehrere Vorteile bei der exakten Feststellung des konsumierten Kapitals einer Bank:

  • Risiken werden individuell evaluiert.
  • Der Bank Analyzer kann in vorhandene Systeme integriert werden, um redundante Daten und Betriebsstörungen zu vermeiden.
  • Risikograde können frei bestimmt und den entsprechenden Risiken zugeordnet werden. Somit wird eine Multi-Faktorenanalyse des Portfolios mit mehreren Risikovariablen ermöglicht.

Die leistungsstarke SAP® HANA® in Memory Datenbank garantiert eine schnelle Berechnung des Risikoaktiva und des konsumierten Kapitals in unterschiedlichen Szenarien. 

Für die Meisten ist der SAP® Bank Analyzer lediglich eine Komponente, um Banken auf die strengeren Reportingvorschriften vorzubereiten. Mit dem Bank Analyzer kann allerdings auch das Fundament für eine IT-Infrastruktur gelegt werden, die dabei hilft, folgende Fragen zu beantworten:

  • Wie hoch ist der zu erwartende Profit für den erstellten strategischen Plan?
  • Wie viel Kapital wird für den erstellten strategischen Plan konsumiert?
  • Wie hoch sind die Liquiditätseinbußen?

SAP SE Technologie kann Banken dabei helfen, die Herausforderungen der anstehenden Kapitaloptimierung und den andauernden Transformationsprozess erfolgreich zu bewerkstelligen. Wir von der INKUBIT sind von dem Bank Analyzer und seinen Fähigkeiten bereits überzeugt. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die meisten Banken verstanden haben, dass für die zukünftigen Herausforderungen neue Werkzeuge benötigt werden.