System finansowy przechodzi obecnie ogromny proces transformacji, odchodząc od czysto kapitałowych wymogów kapitałowych do optymalizacji kapitału pod kątem jakości minimalnych wymogów kapitałowych. W przyszłości system finansowy powinien być napędzany przez kapitał, a nie jak w przeszłości napędzany długami. Według szacunków McKinsey & Co, banki europejskie poniosą całkowitą lukę kapitałową w wysokości 110 miliardów euro z powodu nowych przepisów i wymogów.

INKUBIT SAP EZB

 

Proces transformacji wynika głównie ze wzrostu wymogów kapitałowych (Bazylea III, Bazylea IV i TLAC) oraz wdrażania nowych standardów rachunkowości (rachunkowość MSSF). Ponadto zostaną wprowadzone wyższe standardy raportowania, zgodnie z BCBS 235.

W październiku tego roku Europejski Bank Centralny opublikował pierwszy projekt obsługi kredytów zagrożonych lub tzw. NPL (Pożyczki zagrożone). Wymogi te mają na celu zwiększenie presji wywieranej na banki europejskie, aby znacząco zmniejszyły udział kredytów zagrożonych w bilansie. Europejski Bank Centralny posiada obecnie 1 mld EUR na kredyty zagrożone, kupując je na rynku wtórnym. Oczekuje się, że banki będą miały pełne pokrycie niezabezpieczonej części nowych kredytów nieregularnych najpóźniej po 2 latach, a dla zabezpieczonej części najpóźniej po 7 latach. W tym samym czasie EBC stopniowo zmniejszy swój program skupu obligacji (QE).

Kapitał staje się deficytowy i droższy. Dlatego dla wielu banków istotne jest, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można optymalnie wykorzystać ten zasób w firmie. Poniższe dwa kroki mogą pomóc:

  1. Określ, w których obszarach biznesowych zużywa się kapitał
  2. Planowanie i symulowanie zużycia w oparciu o różne scenariusze

SAP® i Bank Analyzer oferują szereg korzyści przy dokładnym określaniu kapitału zużywanego przez bank:

  • Ryzyka są oceniane indywidualnie.
  • Analizator bankowy można zintegrować z istniejącymi systemami, aby uniknąć zbędnych danych i awarii.
  • Poziomy ryzyka można określać swobodnie i przypisywać do odpowiednich ryzyk. Umożliwia to analizę wieloczynnikową portfela z kilkoma zmiennymi odpowiedniego ryzyka.

Wydajna baza danych pamięci w SAP HANA® gwarantuje szybkie obliczenie aktywów ryzykownych i zużytego kapitału w różnych sytuacjach.

Dla większości, SAP® i Bank Analyzer to tylko jeden element przygotowujący banki do bardziej rygorystycznych wymagań raportowania. Jednak analizator bankowy może również położyć podwaliny pod infrastrukturę IT, która pomoże odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jaki jest przewidywany zysk dla planu strategicznego?
  • Ile kapitału zużywa się na stworzony plan strategiczny?
  • Jakie są straty płynności?

Technologia SAP SE może pomóc bankom w skutecznym sprostaniu wyzwaniom związanym z optymalizacją kapitału i trwającym procesem transformacji. W INKUBIT przekonaliśmy się już o analizatorze bankowym i jego możliwościach. Prawdopodobnie jest to tylko kwestią czasu, zanim większość banków zrozumie, że potrzebne są nowe narzędzia do przyszłych wyzwań.